Signal architecture · 신호체계 비교
easyinvesting.app 15개 전략의 위험감지 메커니즘만 비교한다 — 수익률·MDD 등 성과 지표는 다루지 않는다(실제 시장데이터 백테스트는 별도 진행 예정).
별도로 떼어둔 "위험 감지 전용" 자산이 몇 개인가. 0은 투자자산 자신의 모멘텀을 스스로 감시한다는 뜻(카나리아가 없다).
모멘텀 공식·판정 방식·공격/방어 유니버스 크기. 헤더 클릭으로 정렬.
| 전략 | 계열 | 카나리아 | 모멘텀 공식 | 판정 방식 | 공격 | 방어 |
|---|
각 전략이 스스로 정의한 "공격(위험)자산" 티커에 걸린 비중의 합을 월별로 그린다 — 100%면 전량 공격 유니버스, 0%면 전량 방어/현금. 실제 fdr 시장데이터로 계산했다(합성데이터 아님, 매일 밤 자동갱신). 성과(CAGR·MDD)가 아니라 언제 방어로 전환했는지만 보여준다. 범례 클릭으로 켜고 끌 수 있고, 아래 슬라이더나 위 버튼으로 기간을 조정한다. ARGO 라인은 15종과 같은 축으로 비교하려고 ARGO 자체의 일별 판정(TQQQ+QLD 비중)을 월말 스냅샷으로 맞춘 것 — 하루 단위 판정은 바로 아래 패널에서 본다.
위 시계열의 "ARGO" 라인은 월말 스냅샷이라 같은 달 안의 진입·해제가
가려질 수 있다. 여기는 ARGO 신호발생기의 실제 일별 판정을 그대로 보여준다 — NDX
지수(로그축) 위에 상태 구간을 배경음영으로, 관문(사례 판별) 발동일을 점선으로 표시했다.
/chart와 같은 정본 계산 결과(domain/chart.py, engine.py·
engine_lab.py 무수정 재사용)를 그대로 쓴다 — 새로 판정하지 않는다.
위 전략(15종+ARGO 자체) 중 몇 개가 그 시점에 위험노출 50% 미만 (방어 우세)이었는가 — 2008년 GFC·2020년 코로나처럼 여러 전략이 동시에 방어로 쏠리는 구간을 한눈에 본다.